Quelle est la rentabilité des stratégies de chandelier dans le commerce de devises Formes de chandeliers: Quels choix choisir? Étant donné un grand nombre de différentes formations chandelier, il serait presque impossible de mesurer la rentabilité globale de toutes les stratégies de chandelier dans une seule étude. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur des signaux d'inversion spécifiques que nous croyons avoir une valeur intuitive en ce qui concerne le sentiment du marché. Dans ce cas particulier, nous considérerons les formations Morning Star et Evening Star comme des signaux d'achat et de vente. Une formation Morning Star est un signal d'inversion haussière pour une tendance baissière globale. Étant donné des pertes assez constantes, nous voyons une première bougie fortement corsé négative. La deuxième bougie s'ouvre à ou au dessous de la fermeture précédente, le commerce dans une gamme relativement étroite avec le haut rester sous le milieu de la première bougie. La troisième bougie est fortement positive et se referme au dessus du milieu de la première bougie. Cela nous indique que le sentiment baissier est incapable de pousser le prix au dessous des bas précédents, et les risques restent pour un renversement dans des tendances de prix. Le Evening Star est effectivement le contraire d'un Morning Star, comme le prix commence dans une tendance haussière et la première bougie est fortement positive. La deuxième bougie s'ouvre au dessus ou à la fermeture précédente, le commerce dans une fourchette assez étroite et avec sa faible au dessus du point milieu barres précédentes. La troisième bougie est fortement négative et se ferme au dessous du point milieu des premières bougies. Cela donne l'avertissement que les taureaux sont incapables de pousser le prix à de nouveaux sommets, et une bougie fortement baissière indique un potentiel de baisse supplémentaire par le commerce ultérieur. Backtesting de nos formations de bougies En utilisant TradeStations EasyLanguage, nous traduisons nos règles de bougeoir en code quantitatif afin de tester leur performance sur une base historique. (Pour ceux qui sont intéressés à voir le code de la stratégie de bougies réelle dans le format TradeStations ELD, cliquez ici. Pour voir le même code dans le format. txt plus largement compatible, cliquez ici.) Ce faisant, nous pouvons facilement tester nos concepts à travers le spectre de Devises et délais. Nous prenons soin de ne pas ajouter d'éléments arbitraires à notre code qui peuvent nous conduire à sur optimiser nos résultats, car notre objectif est de juger de la rentabilité brute de la formation simple bougeoir. En termes de règles commerciales réelles, nous disons notre stratégie pour acheter un lot standard de la paire de devises donnée quand une formation Morning Star se matérialise et de vendre à découvert la monnaie sur un Evening Star. Nos résultats initiaux ne comprennent pas les ordres stop loss ou les limites de profit. Au lieu de cela, les gains et les pertes sont réalisés lorsque le positionnement se retourne sur les formations Morning ou Evening Star suivantes. Le négoce commence dès la création de l'euro (123199) et se termine à la date de publication. Résultats de Backtesting initiaux: pourrions nous améliorer notre stratégie de bougies brutes Notre backtest initial montre que notre stratégie simple reste modestement rentable sur les paires de devises principales. Pourtant, avec Max Drawdowns important, il reste clair que notre stratégie peut bien faire avec une gestion des risques légèrement améliorée. En effet, il peut être important de se pencher de plus près sur les règles individuelles de sortie et d'entrée et sur leur efficacité pour obtenir de solides rendements corrigés du risque. Grâce à TradeStation, nous sommes en mesure d'évaluer rapidement le potentiel de profit et de perte maximal dans les métiers avec plusieurs fonctions. Dans ce cas, il est particulièrement intéressant de mesurer le mouvement maximal à la baisse de chaque métier avant de devenir rentable. Pour des raisons de simplicité, nous examinerons les transactions EURUSD. Le graphique ci dessous nous donne une description précise de la façon dont riskreward sur l'ensemble des métiers. Le graphique ci dessus nous montre un modèle intéressant dans nos métiers à base de chandeliers. À savoir, nos métiers les plus rentables ont tendance à avoir très peu d'incursions négatives. En termes plus clairs, nos meilleurs métiers sont ceux qui sont fortement positifs dès le début et montrent très peu extension vers le bas. Dans le même temps, certains de nos métiers les plus négatifs montrent très peu de potentiel de profit d'un buy and hold perspective. Ce que cela nous dit, c'est que notre stratégie serait probablement bénéficier d'une simple mesure stop loss qui nous protège contre les pertes importantes, mais ne nous empêche pas de faire un profit sur nos métiers plus prospères. Dans ce cas particulier, nous constatons que six des dix métiers qui s'inscrivent au delà de 2 000 s'avèrent être des perdants, tandis que seulement un des neuf qui tirent moins que ce montant finissent comme des pertes nettes. Cela suggère que l'ajout d'un stop loss à notre stratégie peut considérablement améliorer notre rentabilité globale. Le tableau ci dessus est une preuve évidente de ce point, car notre taux de rendement global s'améliore considérablement si nous limiter ou de perte maximale à un total de 1000 par commerce donné. En regardant nos résultats, nous voyons que notre pourcentage de métiers rentables baisse de façon spectaculaire lorsque nous fixons un objectif de profit rigide sur nos métiers. En fait, sur 37 transactions totales, 24 produisent une perte lorsque nous avons mis notre arrêt à 1 000. Pourtant, le montant des bénéfices que nous recueillons sur chaque gagnant surpasse de loin la perte relativement modeste sur chaque perdant. Il semble que notre stratégie Star Star étoile du soir Star Star travaille mieux avec des pertes stop serré et les objectifs de profit plus lâche. La prochaine question logique est de savoir si nous pouvons améliorer notre stratégie avec un objectif de profit fixe. Le graphique ci dessus nous montre exactement l'opposé de notre graphique d'excursion maximale négative, ce qui nous permet de juger de l'efficacité de nos techniques de prise de bénéfices sur notre stratégie de négociation. La ligne noire pleine représente un 1: 1 excursion favorable maximale à la ligne de profit de commerce. En d'autres termes, les opérations fermées à la ligne représentent des cas dans lesquels nous avons capturé le maximum de profit possible dans une opportunité commerciale particulière. Bien sûr, nous savons tous que c'est une quasi impossibilité d'atteindre sur une base régulière. Au lieu de cela, nous cherchons à voir s'il existe des cas particulièrement extrêmes dans lesquels un set take profit aurait considérablement amélioré notre rentabilité. Encore une fois nous voyons des résultats intéressants lorsque nous modifions les règles de gestion de l'argent dans notre stratégie de négociation. Notre rentabilité s'améliore et notre taux de rendement global augmente lorsque nous fixons un objectif de profit fixe de 12 000 par transaction. Bien que le pourcentage de métiers qui sont rentables tombe à un simple 36, il est clair que d'une récompense à un ratio de risque de 12.000 à 1.000 offre très attrayant ajusté au risque des rendements. Ci dessous, nous voyons la courbe de capitaux propres réels de notre stratégie de négociation et des conclusions finales sur la rentabilité de notre étoile Morning Star Star Starlight stratégie. Conclusion finale et mises en garde Notre intéressante courbe de capitaux propres suggère que notre stratégie de chandelier a été rentable dans l'EURUSD depuis sa création jusqu'à nos jours. Les résultats bruts sans règles de gestion de l'argent fixes étaient légèrement moins rentables, et nous disent plusieurs choses intéressantes sur la nature de notre stratégie de chandelier. Nous avons vu que la rentabilité s'améliorait considérablement lorsque nous réduisions les pertes et que nos gagnants gagnaient beaucoup plus longtemps. Cela nous dit que nos signaux chandelier sont soit faux dans leurs signaux d'inversion et ne vaut pas la peine de tenir, ou ils sont corrects et nous donnent amplement l'occasion de prendre des bénéfices sur un tournant dans la tendance. Il est indéniable que cette stratégie fournit effectivement de nombreux signaux commerciaux faux. Pourtant, nous voyons que les règles de gestion appropriées nous permettent de capturer des bénéfices solides et de limiter notre baisse sur ces baisses. Combiné avec d'autres techniques de négociation et plus de stratégies discrétionnaires, nous dirions que ces formations en chandelier d'accroître notre rentabilité commerciale globale. Écrit par David Rodrguez, Analyste de devises pour DailyFX DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Top 5 stratégies chandelier Chandeliers graphiques sont l'un des plus puissants outils d'analyse technique dans la trousse traderrsquos. Ils sont également l'un des plus répandus. La plupart des programmes d'analyse technique utilisent des chandeliers comme mode par défaut de cartographie. Utilisé correctement, les chandeliers peuvent donner un signal à l'avance de beaucoup d'autres actions du marché. Ils peuvent être un indicateur avancé de l'activité du marché. Mais la familiarité n'exige pas forcément une expertise. Il y a peut être plus de 100 chandeliers et modèles de chandeliers. Il s'agit d'une quantité énorme d'informations pour un commerçant à comprendre et à appliquer. Comme pour la plupart des choses, certains modèles de chandeliers sont plus utiles que d'autres. Ici, nous allons jeter un oeil à certains des plus viables pour les commerçants boursiers. Ce sont des modèles de chandeliers que les spectacles d'expérience ont le plus de pertinence pour faire des décisions commerciales régulièrement rentables. Utilisés correctement, ils devraient augmenter la précision de vos prédictions. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les détails de cartographie chandelier, itrsquos important de passer en revue les fondamentaux. La différence entre l'ouverture et la fermeture est appelée bodydquo ldquoreal du chandelier. Le plus élevé de ces valeurs crée l'extrémité supérieure du corps réel, et la plus basse de ces valeurs crée l'extrême inférieure. Le montant que le stock a augmenté en prix au dessus du corps réel est appelé l'ombre supérieure. Le montant que le stock est tombé en dessous du corps réel est appelé l'ombre inférieure. Si la bougie est verte ou blanche, cela signifie que l'extrême inférieure est définie par le prix d'ouverture et que le prix du stock a augmenté pendant la période considérée. Si la bougie est rouge ou noir, alors l'extrémité inférieure identifie le prix de clôture, et le stock a chuté au cours de la période. Des bougies peuvent être créées pour n'importe quelle période: Mensuelle, hebdomadaire, horaire ou même une minute. Indépendamment de la période, les chandeliers ne doivent pas être jugés dans l'isolement les commerçants devraient toujours chercher une action de suivi pour confirmer tous les signaux pendant la période applicable suivante. Articles Liés
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